STRESS TESTS CRÉDIT
Synthèse de l’étude de cas :
Accompagnement de la direction de programme risques et de la DSI dans le cadrage métier/SI de la plateforme cible de Stress Tests Crédit du groupe.
1. BESOIN DU CLIENT
Mise en conformité avec la réglementation et les exigences du régulateur quant aux Stress Tests Crédit.
2. PROPOSITIONS ET RÉALISATIONS
Assistance dans la conception de la plate-forme de Stress Tests : définition des différents modules et fonctions applicatifs nécessaires à la mise en oeuvre d’un exercice de Stress Tests.
Modules d’administration des référentiels de scénario et des matrices de transition de notes.
Module de définition du périmètre de stress.
Fonctions de déformation en qualité et en volume des portefeuilles à stresser.
Module de projections des expositions.
Modules d’ajustement des résultats.
Module de suivi et de pilotage des exercices de Stress Tests.
Module d’extrapolation des indicateurs calculés.
Module de restitution et d’analyse des indicateurs calculés par la plate-forme.
Module d’habilitation et de définition des profils utilisateurs.
3. DÉROULEMENT DU PROJET
Le projet est actuellement toujours en cours. La méthodologie adoptée pour la conduite de ce projet regroupe les bonnes pratiques AGILE et PMP.
4. RÉSULTATS
Le projet est actuellement en phase d’homologation bancaire.
